中金所三舉措優化股指期貨交易

■本報記者 朱寶琛

《證券日報》記者12月2日了解到，經中國證監會同意，中國金融期貨交易所在綜合評估市場風險、積極完善監管制度的基礎上，穩妥有序調整股指期貨交易安排。

一是自2018年12月3日結算時起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%，中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%。二是自2018年12月3日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手，套期保值交易開倉數量不受此限。三是自2018年12月3日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六。

中金所表示，此次調整是優化股指期貨交易運行、促進市場功能有效發揮的積極舉措。

“此次對股指期貨市場的調整措施，是深化資本市場改革發展的重要舉措。”武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，通過調整，一方面將降低持倉者，特別是套期保值者的資金成本，促進投資者積極運用股指期貨進行風險管理。另一方面，可適度提高市場流動性，解決交易成本過高等問題，滿足合理的交易需求，進而促進股指期貨市場功能的恢復及良好發揮。

中金所表示，上述措施實施后，中金所將持續跟蹤評估措施實施效果，加強市場風險監測與交易行為監管，確保股指期貨市場安全平穩運行。

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